Как мы измеряем точность

Последнее обновление: 11 июня 2026 г.

MidasFlow измеряет точность сигналов логированием каждого генерируемого сигнала и оценкой его результата на фиксированных временных горизонтах после генерации. Сигнал памп считается успешным, когда цена достигает предполагаемой целевой зоны алерта раньше, чем уровня инвалидации. Точность консенсуса 72–85%, приводимая на нашей главной странице, — это доля сигналов, где направление мультиагентного консенсуса совпадало с реальным движением, вычисляемая на скользящих окнах — она варьируется в зависимости от режима рынка и никогда не является обещанием доходов.

1. Что считается сигналом

Сигнал — это алерт, фактически доставленный пользователям, с его оценкой, уровнями и временной меткой, залогированными в момент генерации. Ничего не добавляется и не редактируется ретроактивно: если система ошиблась, запись остаётся ошибочной. Внутренние эксперименты и теневые тесты отслеживаются отдельно и никогда не смешиваются с публичными показателями точности.

2. Как оцениваются результаты

Каждый сигнал перепроверяется на фиксированных горизонтах после генерации (минуты или часы в зависимости от типа сигнала). Результат классифицируется как:

• Успех — цена достигла предполагаемой целевой зоны раньше уровня инвалидации;
• Провал — уровень инвалидации был пробит первым;
• Фейд — ни один из событий не произошёл в окне оценки.

Фейды отчитываются отдельно вместо молчаливого учёта как побед — практика, которую мы считаем необсуждаемой для честной статистики.

3. Что означает «72–85% точность консенсуса»

Несколько агентов одновременно оценивают один и тот же рынок. Когда их взвешенный консенсус указывает в одну сторону, мы отслеживаем, последовал ли рынок. На скользящих окнах оценки этот консенсус исторически находился в диапазоне 72–85% в зависимости от условий рынка — трендовые рынки близки к верхнему концу диапазона, боковые режимы к нижнему. Это метрика направленного совпадения, а не метрика P&L: правильное направление не гарантирует прибыльную сделку после комиссий, проскальзывания и синхронизации.

4. Карточки оценки агентов на главной странице

Проценты отдельных агентов (например, «SMC Trader 96%») — это бэктест-оценки на исторических данных в пределах специализированного домена каждого агента, периодически пересчитываемые. Они описывают, насколько хорошо логика каждого агента соответствовала прошлому поведению рынка — это не аудированные результаты торговли в реальном времени и не прогноз будущей производительности.

Публичный ежемесячный Отчёт о точности сигналов с проверенными производственными числами находится в подготовке и будет опубликован на этом сайте.

5. Известные ограничения

• Зависимость от режима. Точность снижается при резких сдвигах в структуре рынка; модели переобучаются, но всегда есть лаг.
• Early detection fades. Roughly 30–40% of early cross-exchange warnings do not develop into a full move — documented in our Early Detection guide.
• Ликвидность. На малокапах проскальзывание может потребить весь край, который даёт правильный сигнал.
• Прошлое ≠ будущее. Каждая цифра на этом сайте описывает историческое поведение.