Як ми вимірюємо точність

Останнє оновлення: 11 червня 2026

MidasFlow вимірює точність сигналів через логування кожного випущеного сигналу та оцінку його результату на фіксованих часових горизонтах після випуску. Сигнал памп вважається успішним, коли ціна досягає прогнозованої зони цілі перед тим, як натиснути рівень інвалідації. Точність консенсусу 72–85%, цитована на нашій домашній сторінці, — це частка сигналів, де напрямок консенсусу мультиагентної системи збігся з реалізованим рухом, розраховуючи на скатерованих вікнах — вона змінюється залежно від режиму ринку і ніколи не є обіцянкою повернень.

1. Що вважається сигналом

Сигнал — це алерт, який дійсно доставлений користувачам, з його оцінкою, рівнями та часовою міткою, залогованим у момент випуску. Ніщо не додається і не редагується задним числом: якщо система помилялася, запис залишається помилковим. Внутрішні експерименти та тіньові тести відстежуються окремо і ніколи не змішуються з публічними цифрами точності.

2. Як оцінюються результати

Кожен сигнал перевіряється заново на фіксованих горизонтах після випуску (хвилини до годин, залежно від типу сигналу). Результат класифікується як:

• Успіх — ціна досягла прогнозованої зони цілі перед рівнем інвалідації;
• Невдача — рівень інвалідації натиснув першим;
• Фейд — жодне з них не сталося в межах вікна оцінки.

Фейди звітуються окремо, а не мовчки рахуються як перемоги — практика, яку ми вважаємо неприпустимою для чесної статистики.

3. Що означає «точність консенсусу 72–85%»

Кілька агентів оцінюють той же ринок одночасно. Коли їхній зважений консенсус вказує в один бік, ми відстежуємо, чи слідував ринок. На скатерованих вікнах оцінки цей консенсус історично потрапив у діапазон 72–85% залежно від умов ринку — тренуючі ринки сидять близько до верхньої частини діапазону, кручені режими близько до нижньої. Це метрика прямої угоди, а не метрика P&L: правильний напрямок не гарантує прибуткову угоду після комісій, прослизання та терміну.

4. Картки оцінок агентів на домашній сторінці

Відсотки на агента (наприклад, «SMC Trader 96%») — це оцінки на основі бектесту на історичних даних у спеціалізованій сфері кожного агента, періодично переналаштовані. Вони описують, наскільки добре логіка кожного агента відповідає минулій поведінці ринку — вони не є аудитованими результатами живої торгівлі і не є прогнозом майбутньої діяльності.

Публічний щомісячний Звіт про точність сигналів з перевіреними номерами продукції готується і буде опублікований на цьому сайті.

5. Відомі обмеження

• Залежність від режиму. Точність знижується, коли структура ринку раптово змінюється; моделі переучуються, але завжди є затримка.
• Early detection fades. Roughly 30–40% of early cross-exchange warnings do not develop into a full move — documented in our Early Detection guide.
• Ліквідність. На символах малої капіталізації прослизання може спожерти край, який забезпечує правильний сигнал.
• Минуле ≠ майбутнє. Кожна цифра на цьому сайті описує історичну поведінку.